钢铁LOF：中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2021年第四季度报告

中融国证钢铁行业指数型证券投资基金

　　　　2021年第4季度报告

　　　　　2021年12月31日

　　　基金管理人:中融基金管理有限公司

　　　基金托管人:海通证券股份有限公司

　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 中融钢铁

场内简称　　　　　　　　　　　　　 中融钢铁（基金扩位简称：钢铁LOF）

基金主代码　　　　　　　　　　　　 168203

基金运作方式　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2021年01月01日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 370,337,015.15份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量

　　　　　　　　　　　　　　　　　 化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值

投资目标　　　　　　　　　　　　　 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

　　　　　　　　　　　　　　　　　 绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 以内，实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成

　　　　　　　　　　　　　　　　　 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

　　　　　　　　　　　　　　　　　 进行相应调整。

投资策略　　　　　　　　　　　　　 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增

　　　　　　　　　　　　　　　　　 发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来

　　　　　　　　　　　　　　　　　 影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2．股票投资组合构建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.　　 债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.　　 股指期货投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95％×国证钢铁行业指数收益率+5％×同期银

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行活期存款利率（税后）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 中融基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 海通证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　主要财务指标　　　　　　　报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,500,418.14

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-23,938,858.25

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　

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