富国沪深300增强证券投资基金二0二一年第3季度报告

　 富国沪深 300 增强证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国沪深 300 指数增强

基金主代码　　　　　　100038

　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金运作方式

基金合同生效日　　　　2009 年 12 月 16 日

报告期 末基 金份额　　2,640,770,553.24

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进

　　　　　　　　　　　行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数

投资目标

　　　　　　　　　　　组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，

　　　　　　　　　　　谋求基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略

　　　　　　　　　　　为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的

　　　　　　　　　　　基准权重为基础， 利用富国定量投资模型在有限范围内进

　　　　　　　　　　　行超配或低配选择。在复制目标指数的基础上本基金一定

　　　　　　　　　　　程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标

投资策略

　　　　　　　　　　　指数。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值

　　　　　　　　　　　增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

　　　　　　　　　　　超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。本基金的标的指

　　　　　　　　　　　数、对目标指数的跟踪调整、存托凭证、债券、金融衍生

　　　　　　　　　　　工具投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　　　　95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　期间折算）

　　　　　　　　　　　本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混

风险收益特征

　　　　　　　　　　　合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分 级基 金的基

　　　　　　　　　　　　　 富国沪深 300 增强 A　　　 富国沪深 300 增强 C

金简称

下属分 级基 金的交　　　 前端　　　　　 后端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 013291

易代码　　　　　　　　100038　　　　 000154

报告期 末下 属分级

基金的份额总额　　　　　　　　2,639,709,170.68　　　　　　　　 1,061,382.56

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国沪深 300 增强 A　　　　　　　富国沪深 300 增强 C

　　　　　 主要财务指标　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　 234,695,637.01　　　　　　　　　　　　 12,181.11

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　-371,281,166.61　　　　　　　　　　　　-57,681.65

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　-0.1325　　　　　　　　　　　　　 -0.1488

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 5,502,610,646.16　　　　　　　　　　　2,212,923.82

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　2.085　　　　　　　　　　　　　　 2.085

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平

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