基本面100LOF：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数

　　　　证券投资基金（LOF）

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：招商证券股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦银安盛沪港深基本面 LOF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 浦银安盛沪港深基本面 LOF

场内简称　　　　　　　　　 基本面 100LOF

基金主代码　　　　　　　　 166402

前端交易代码　　　　　　　 166402

基金运作方式　　　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　 2017 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　 19,036,370.44 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100

　　　　　　　　　　　　　 指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　 之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内，年跟踪误差控制在

　　　　　　　　　　　　　 5%以内。

投资策略　　　　　　　　　 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，

　　　　　　　　　　　　　 在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组

　　　　　　　　　　　　　 合。

业绩比较基准　　　　　　　 中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款

　　　　　　　　　　　　　 利率（税后）×5%

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益

　　　　　　　　　　　　　 高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的

　　　　　　　　　　　　　 较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇

　　　　　　　　　　　　　 率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 招商证券股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦银安盛沪港深基本面 LOF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-375,249.91

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-230,877.73

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0112

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,051,317.66

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.9483

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　 净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　

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