医药生物LOF：申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金

　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二二年一月二十四日

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　　　　　　　　　　　　　　　申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　申万菱信中证申万医药生物指数

场内简称　　　　　　　　　　医药生物 LOF

基金主代码　　　　　　　　　163118

交易代码　　　　　　　　　　163118

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额　　　　279,235,430.95 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和

　　　　　　　　　　　　　　 数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业

投资目标　　　　　　　　　　绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪

　　　　　　　　　　　　　　 误差不超过 4%，实现对中证申万医药生物指数的有效跟

　　　　　　　　　　　　　　 踪。

投资策略　　　　　　　　　　本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指

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　　　　　　　　　　　　　　　数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的

　　　　　　　　　　　　　　　指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

　　　　　　　　　　　　　　　调整。

　　　　　　　　　　　　　　　在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行

　　　　　　　　　　　　　　　为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、

　　　　　　　　　　　　　　　交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本

　　　　　　　　　　　　　　　基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理

　　　　　　　　　　　　　　　人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组

　　　　　　　　　　　　　　　合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

　　　　　　　　　　　　　　　95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　利率

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人　　　　　　　　　 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,846,131.05

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-11,760,363.72

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0434

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　281,615,785.17

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　

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