上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二二年一月二十二日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通上证城投债 ETF

场内简称　　　　　　　　　　城投 ETF

基金主代码　　　　　　　　　511220

交易代码　　　　　　　　　　511220

基金运作方式　　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2019 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　12,368,135.00 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

　　　　　　　　　　　　　　 误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年

　　　　　　　　　　　　　　 化跟踪误差不超过 3%。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比

　　　　　　　　　　　　　　 较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规

　　　　　　　　　　　　　　 定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选

　　　　　　　　　　　　　　 成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟

　　　　　　　　　　　　　　 踪复制。

业绩比较基准　　　　　　　　上证城投债指数收益率

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　　　 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征　　　　　　　　　　　本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　 上证城投债指数，其风险收益特征与标的指数所表征

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人　　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,471,016.08

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,016,046.14

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2599

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,215,337,231.77

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98.2636

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣

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