大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告

大成有色金属期货交易型开放式指数证券

　　　　　投资基金联接基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成有色金属期货 ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 007910

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 346,552,396.43 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即上海期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货交易所有色金属期货价格指数的表现，追求跟踪偏离

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度和跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5%，年跟踪误差不超过 6%。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金属于 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ETF 的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称　　　　　　　 大成有色金属期货 ETF 联接 A 大成有色金属期货 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　007910　　　　　　　　　　　　007911

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　 16,422,015.94 份　　　　　　 330,130,380.49 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　　　　 159980

基金运作方式　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2019 年 10 月 24 日

基金份额上市的证券交易所　　　 深圳证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　 2019 年 12 月 24 日

基金管理人名称　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标　　　　　　 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略　　　　　　 本基金采用完全复制法进行投资，按照标的指数的成份期货合约组成及

　　　　　　　　　　 其权重构建投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对

　　　　　　　　　　 投资组合进行相应调整。

业绩比较基准　　　　 上海期货交易所有色金属期货价格指数

风险收益特征　　　　 本基金为商品期货基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券

　　　　　　　　　　 型基金和货币市场基金。

　　　　　　　　　　　§3

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