易方达富华纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达富华纯债债券型证券投资基金

　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达富华纯债债券

基金主代码　　　　　　　 000833

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2020 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额　　 278,964,983.81 份

投资目标　　　　　　　　 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券

　　　　　　　　　　　　　市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结

　　　　　　　　　　　　　构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长

　　　　　　　　　　　　　期稳定的投资回报。

投资策略　　　　　　　　 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、

　　　　　　　　　　　　　期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。

　　　　　　　　　　　　　本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动

　　　　　　　　　　　　　性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持

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　　　　　　　　　　　　　　证券进行投资。本基金将在对资金面进行综合分析

　　　　　　　　　　　　　　的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差

　　　　　　　　　　　　　　空间，力争通过息差策略提高组合收益。在衍生品

　　　　　　　　　　　　　　投资上，本基金将根据风险管理的原则，主要选择

　　　　　　　　　　　　　　流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对

　　　　　　　　　　　　　　冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降

　　　　　　　　　　　　　　低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

业绩比较基准　　　　　　　 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

　　　　　　　　　　　　　　率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

　　　　　　　　　　　　　　市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

　　　　　　　　　　　　　　易方达富华纯债债券 C　　　　 易方达富华纯债债券 A

称

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　　000833　　　　　　　　　　　 005099

码

报告期末下属分级基金

　　　　　　　　　　　　　　209,338,908.09 份　　　　　　69,626,075.72 份

的份额总额

　　　注：本基金 C 类基金份额由原易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 A 类

基金份额和 C 类基金份额转型而来，A 类基金份额由原易方达掌柜季季盈理财债券型

证券投资基金 B 类基金份额转型而来。

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达富华纯债债券　　　　易方达富华纯债债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C　　　　　　　　　　　　　A

1.本期已实现

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