标普生物科技LOF：易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）

　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　　　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）

场内简称　　　　　　　　　　标普生物科技 LOF

基金主代码　　　　　　　　 161127

交易代码　　　　　　　　　 161127

基金运作方式　　　　　　　 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 102,371,697.98 份

　　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的

　　　　　　　　　　　　　　指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资

　　　　　　　　　　　　　　组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在

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　　　　　　　　　　　　　　4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在

　　　　　　　　　　　　　　0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权

　　　　　　　　　　　　　　益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具

　　　　　　　　　　　　　　投资策略、金融衍生品投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

　　　　　　　　　　　　　　本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于

　　　　　　　　　　　　　　混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要

　　　　　　　　　　　　　　采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收

　　　　　　　　　　　　　　益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇

　　　　　　　　　　　　　　率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　英文名称：无

境外投资顾问

　　　　　　　　　　　　　　中文名称：无

　　　　　　　　　　　　　　英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

　　　　　　　　　　　　　　中文名称：道富银行

下属分级基金的基金简称　　 易方达标普生物科技指　　　　　 易方达标普生物科技指

　　　　　　　　　　　　　　数（QDII-LOF）A　　　　　　　　数（QDII-LOF）C

下属分级基金的交易代码　　 161127　　　　　　　　　　　　 012866

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　100,550,499.30 份　　　　　　　1,821,198.68 份

份额总额

　　注：本基金A类人民币份额及A类美元份额由原易方达标普生物科技指数

(QDII-LOF)变更而来，并于2021年7月23日起增设C类人民币份额及C类美元份额，

份额首次确认日为2021年7月26日。易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A含A类

人民币份额(份额代码:161127)及A类美元现汇份额(份额代码:003720)，交易代码

仅列示A类人民币份额代码；易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C含C类人民币

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