中创400ETF：中创400交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

中创 400 交易型开放式指数证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实中创 400ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告期中的财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 嘉实中创 400ETF

场内简称　　　　　　　　　 中创 400ETF

基金主代码　　　　　　　　 159918

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2012 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　 32,561,264.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市

　　　　　　　　　　　　　 场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪

　　　　　　　　　　　　　 误差不超过 2%。

投资策略　　　　　　　　　 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

　　　　　　　　　　　　　 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

　　　　　　　　　　　　　 相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量

　　　　　　　　　　　　　 的股票时, 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管

　　　　　　　　　　　　　 理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标

　　　　　　　　　　　　　 的指数的目的。

　　　　　　　　　　　　　　　 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

　　　　　　　　　　　　　 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他

　　　　　　　　　　　　　 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取

　　　　　　　　　　　　　 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准　　　　　　　 中创 400 指数

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基

　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪

　　　　　　　　　　　　　 标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相

　　　　　　　　　　　　　 似的风险收益特征。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实中创 400ETF2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　 嘉实基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,244,541.41

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,110,114.45

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1829

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,325,616.59

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3134

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　

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