安信一带一路：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年第4季度报告

安信中证一带一路主题指数型证券投资基

　　　　　　　　 金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　　　　基金托管人：招商证券股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安信一带一路指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 安信一带一路指数

场内简称　　　　　　　　　 安信一带一路

基金主代码　　　　　　　　 167503

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额　　　 79,738,121.66 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正

　　　　　　　　　　　　　 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

　　　　　　　　　　　　　 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略　　　　　　　　　 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的

　　　　　　　　　　　　　 指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份

　　　　　　　　　　　　　 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可控的前

　　　　　　　　　　　　　 提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，本基金将

　　　　　　　　　　　　　 以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅

　　　　　　　　　　　　　 度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋

　　　　　　　　　　　　　 势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行

　　　　　　　　　　　　　 合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类

　　　　　　　　　　　　　 别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策

　　　　　　　　　　　　　 略。

业绩比较基准　　　　　　　 中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税

　　　　　　　　　　　　　 后）×5％

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、

　　　　　　　　　　　　　 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的

　　　　　　　　　　　　　 指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安信一带一路指数 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　益特征。

基金管理人　　　　　　　　　安信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　招商证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,264,900.60

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,120,307.33

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0628

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,726,145.09

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.677

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

查看公告全文…