鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金2021年第四季度报告

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 鹏扬元合量化股票

基金主代码　　　　　　　　　　　　 007137

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 34,163,479.29 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以量化研究为基础，结合市场现状，用系统化的方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　 执行投资决策，力求获得多角度、多方位的超额收益。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金的债券投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　 率曲线配置、板块轮换策略、骑乘策略、个券选择策略、融

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资杠杆策略、可转债/可交换债投资策略等。股指期货的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。权证

投资策略　　　　　　　　　　　　　 投资策略将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合

　　　　　　　　　　　　　　　　　 理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追

　　　　　　　　　　　　　　　　　 求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。资产支持证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证

　　　　　　　　　　　　　　　　　 券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化

　　　　　　　　　　　　　　　　　 定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资决策。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　*10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、

风险收益特征　　　　　　　　　　　债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资于港股通标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　鹏扬基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　鹏扬元合量化股票 A　　　　　　　　鹏扬元合量化股票 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　007137　　　　　　　　　　　　　　007138

报告期末下属分级基金的份额总额　　14,756,773.07 份　　　　　　　　　19,406,706.22 份

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日 ― 2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏扬元合量化股票 A　　　　　　 鹏扬元合量化股票 C

1.本期已实现收益　

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