工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券

　　　　　　　投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　工银绝对收益混合发起

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　000667

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　513,549,458.84 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 风险管理的专业能力，相机使用组合 Alpha 对冲策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个股 Alpha 策略、事件驱动策略等多个量化策略，通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合理匹配收益与风险水平构建投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应调整）。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水平低于股票型基金，但高于债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 工银绝对收益混合发起 A　　　　工银绝对收益混合发起 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 000667　　　　　　　　　　　　 000672

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　403,120,927.26 份　　　　　　 110,428,531.58 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银绝对收益混合发起 A　　　　　工银绝对收益混合发起 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,081,116.24　　　　　　　　　　 637,418.76

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,351,558.50　　　　　　　　　　1,946,812.73

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0286　　　　　　　　　　　　　 0.0228

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　561,431,968.49　　　　　　　　　143,338,875.71

5.期

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