中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年第四季度报告

中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金

　　　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　　　2021年12月31日

　　　　　 基金管理人:中加基金管理有限公司

　　　　基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　 报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　 中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2

0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 中加1-3年政金债指数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　 008574

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2020年05月14日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　 712,640,435.66份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　 偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不超过0.50%，年化跟踪误差控制在2%以内。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 踪。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 11页

　　　　　　　　　　　　　　　　　中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行活期存款利率(税后)×5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　 票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　 中加基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　主要财务指标　　　　　　　 报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,835,044.96

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,768,929.99

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0083

4.

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