天治转型升级混合型证券投资基金2021年第四季度报告

天治转型升级混合型证券投资基金

　　　 2021年第4季度报告

　　　　 2021年12月31日

　　基金管理人:天治基金管理有限公司

　 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天治转型升级混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 天治转型升级混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 007084

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019年05月21日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 3,010,063.35份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于转型升级主题相关股票，通

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 过精选个股和严格的风险控制，力争为基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采取”自上而下”的方式进行大类资产配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置，通过定性与定量相结合的方法，综合考虑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宏观经济、市场面、政策面等因素，确定组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例。本基金的转型升级主题指的是在国家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经济结构转型、经济体制转型及产业升级的大

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 趋势中所不断涌现出的行业投资机会。本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 将主要采用”自下而上”的个股选择方法，在拟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方法选筛选个股。在选择债券品种时，首先根

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天治转型升级混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税后）×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　天治基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　主要财务指标　　　　　　　 报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 252,716.06

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -193,378.85

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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