西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金

　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　 2021年12月31日

　　　 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

　　　 基金托管人:中国国际金融股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　 西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 东财中证500

基金主代码　　　　　　　　　　　 010992

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2021年01月20日

报告期末基金份额总额　　　　　　 242,537,370.03份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，

投资目标　　　　　　　　　　　　 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与

　　　　　　　　　　　　　　　　 标的指数表现相一致的长期投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行

　　　　　　　　　　　　　　　　 被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份

　　　　　　　　　　　　　　　　 股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成

　　　　　　　　　　　　　　　　 份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制

　　　　　　　　　　　　　　　　 和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的

　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以

　　　　　　　　　　　　　　　　 内，年跟踪误差控制在4%以内。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 后）×5%

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　　　　　　　　　　　　　　　　　西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其

　　　　　　　　　　　　　　　　　 备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 中国国际金融股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 东财中证500A　　　　　　　　　 东财中证500C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 010992　　　　　　　　　　　　 010993

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　 171,939,440.28份　　　　　　　 70,597,929.75份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东财中证500A　　　　　　　　东财中证500C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　10,517,992.91　　　　　　　　4,255,075.85

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,525,704.88　　　　　　　　3,326,429.24

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.0476　　　　　　　　　　　0.0438

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　

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