建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年度第4季度报告

建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券

　　　　　 投资基金联接基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信深证基本面 60ETF 联接 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 建信深证基本面 60ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 530015

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2011 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 170,479,380.39 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF，密切跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以求达到投资目标。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影响时，或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股、增发、分红等行为时，基金管理人将对投资组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行适当调整，以降低跟踪误差。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 95%×深证基本面 60 指数收益率+5%×商业银行活期存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款利率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金，风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金中较高风险收益的品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信深证基本面 60ETF 联接 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　　　 建信深证基本面 60ETF 联接 A 建信深证基本面 60ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　530015　　　　　　　　　　　　006363

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 162,161,050.96 份　　　　　　　 8,318,329.43 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　　　 159916

基金运作方式　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2011 年 9 月 8 日

基金份额上市的证券交易所　　 深圳证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　 2011 年 10 月 24 日

基金管理人名称　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标　　　　　　 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF，密切跟踪标的指数表现，

　　　　　　　　　　 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略　　　　　　 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数

　　　　　　　　　　 的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成

　　　　　　　　　　 份股票及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准　　　

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