建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2021年度第4季度报告

建信港股通恒生中国企业交易型开放式指

　　　　　　数证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信港股通恒生中国企业 ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信港股通恒生中国企业 ETF

场内简称　　　　　　　　　 建信 H 股

基金主代码　　　　　　　　 513680

基金运作方式　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2018 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 42,746,732.00 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数，

　　　　　　　　　　　　　 实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略，即按照成份股在

　　　　　　　　　　　　　 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份

　　　　　　　　　　　　　 股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益

　　　　　　　　　　　　　 率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基

　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数

　　　　　　　　　　　　　 基金，跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的

　　　　　　　　　　　　　 市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上市

　　　　　　　　　　　　　 的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信港股通恒生中国企业 ETF2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -759,061.37

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,859,334.21

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0509

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,740,268.27

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.7893

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　 -6.56%　　　　 0

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