招商沪深300指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告

招商沪深 300 指数增强型证券投资基

　　金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商沪深 300 指数增强

基金主代码　　　　　　　　　004190

交易代码　　　　　　　　　　004190

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2017 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额　　　　249,950,110.88 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严

　　　　　　　　　　　　　　格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较

投资目标　　　　　　　　　　基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪

　　　　　　　　　　　　　　误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，

　　　　　　　　　　　　　　谋求基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上

　　　　　　　　　　　　　　根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争

　　　　　　　　　　　　　　在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。具

　　　　　　　　　　　　　　体包括：

　　　　　　　　　　　　　　1、股票投资策略；

投资策略　　　　　　　　　　2、债券投资策略；

　　　　　　　　　　　　　　3、股指期货投资策略；

　　　　　　　　　　　　　　4、国债期货投资策略；

　　　　　　　　　　　　　　5、权证投资策略；

　　　　　　　　　　　　　　6、资产支持证券投资策略；

　　　　　　　　　　　　　　7、融资及转融通证券出借业务投资策略；

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　8、存托凭证投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　×5%

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收

风险收益特征　　　　　　　　　益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债

　　　　　　　　　　　　　　　券型基金及货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　招商沪深 300 指数增强 A　　　　　 招商沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码　　　　004190　　　　　　　　　　　　　　004191

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　151,337,856.95 份　　　　　　　　 98,612,253.93 份

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　招商沪深 300 指数增强 A　　　 招商沪深 300 指数增强 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 -1,773,071.26　　　　　　　　　　-1,503,138.58

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,385,584.73　　　　　　　　　　-1,138,374.77

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0100　　　　　　　　　　　　　 -0.0112

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　

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