信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）

　　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　　 2021年12月31日

　　　　 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人:中国银行股份有限公司

　　　　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 信达澳银量化多因子混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　 多因子LOF

基金主代码　　　　　　　　　　　 166107

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2019年11月06日

报告期末基金份额总额　　　　　　 2,391,759.04份

　　　　　　　　　　　　　　　　 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追

投资目标　　　　　　　　　　　　 求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资回报

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略，结合适当的资产配置策略，并依靠严格的投

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 资纪律和风险控制，以保证在控制风险的前提下实

　　　　　　　　　　　　　　　　 现收益最大化。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 *5%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 信达澳银量化多因子混　　　　　　信达澳银量化多因子混

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合（LOF）A　　　　　　　　　　　合（LOF）C

下属分级基金场内简称　　　　　　　 多因子A　　　　　　　　　　　　 多因子C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 166107　　　　　　　　　　　　　166108

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,293,227.73份　　　　　　　　　98,531.31份

额

　　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　信达澳银量化多因子　　　　　信达澳银量化多因子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合（LOF）A　　　　　　　　 混合（LOF）C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　-75,714.44　　　　　　　　　 -4,748.40

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,760.35　　　　　　　　　　 4,246.80

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　 0.0291　　　　　　　　　　　 0.0411

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 3,223,914.33　　　　　　　　　 136,127.17

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4058　　　　　　　　　　　 1.3816

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，

开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

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