华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第四季度报告

　　　　　　　　 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021 年第 4 季度报告

华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

　　　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　　基金管理人：华安基金管理有限公司

　　　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　 华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　华安法国 CAC40ETF

基金主代码　　　　　　　　　　　513080

交易代码　　　　　　　　　　　　513080

基金运作方式　　　　　　　　　　交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　2020 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　　45,416,000.00 份

投资目标　　　　　　　　　　　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现

　　　　　　　　　　　　　　　　 对标的指数的紧密跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （1）组合复制策略

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考法国 CAC40

　　　　　　　　　　　　　　　　 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据法国

　　　　　　　　　　　　　　　　 CAC40 指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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　　　　　　　　　　　　　　　相应调整。

　　　　　　　　　　　　　　　（2）替代性策略

　　　　　　　　　　　　　　　当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成

　　　　　　　　　　　　　　　及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份

　　　　　　　　　　　　　　　股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。

　　　　　　　　　　　　　　　为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投

　　　　　　　　　　　　　　　资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。

　　　　　　　　　　　　　　　正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

　　　　　　　　　　　　　　　0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其

　　　　　　　　　　　　　　　他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管

　　　　　　　　　　　　　　　理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

　　　　　　　　　　　　　　　大。

　　　　　　　　　　　　　　　未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不

　　　　　　　　　　　　　　　改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，

　　　　　　　　　　　　　　　并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准　　　　　　　　　法国 CAC40 指数收益率（经汇率调整后）。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期

　　　　　　　　　　　　　　　收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基

　　　　　　　　　　　　　　　金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

风险收益特征　　　　　　　　　指数相似的风险收益特征。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金为主要投资于法国的境外证券投资基金，需要承担

　　　　　　　　　　　　　　　汇率风险、法国等境外证券市场投资所面临的特别投资风

　　　　　　　　　　　　　　　险。

基金管理人　　　　　　　　　　华安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称　　　　Bank of C

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