招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

招商富时中国 A-H50 指数型证券投资

基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 招商富时 A-H50 指数

场内简称　　　　　　　　　　 富时 AH50

基金主代码　　　　　　　　　 501067

交易代码　　　　　　　　　　 501067

基金运作方式　　　　　　　　 上市契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2018 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　　 16,908,396.43 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和

　　　　　　　　　　　　　　 数量化的风险管理手段，追求本基金净值增长率与业绩比较

投资目标　　　　　　　　　　 基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均

　　　　　　　　　　　　　　 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，

　　　　　　　　　　　　　　 以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投

　　　　　　　　　　　　　　 资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及

　　　　　　　　　　　　　　 其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份券及其权

　　　　　　　　　　　　　　 重的变动而进行相应调整。

　　　　　　　　　　　　　　 当标的指数编制方法调整、成份券及其权重发生变化（包括

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等），或因基金的

　　　　　　　　　　　　　　 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

　　　　　　　　　　　　　　 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

　　　　　　　　　　　　　　 无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组

　　　　　　　　　　　　　　 合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 标的指数。

　　　　　　　　　　　　　　 具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投

　　　　　　　　　　　　　　 资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债

　　　　　　　　　　　　　　 期货投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、资产支

　　　　　　　　　　　　　　 持证券投资策略；9、融资及转融通投资策略；10、存托凭证

　　　　　　　　　　　　　　 投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　 富时中国 A-H50 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 （税后）×5%

　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于混合型基

　　　　　　　　　　　　　　 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，通过

　　　　　　　　　　　　　　 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的

风险收益特征　　　　　　　　 市场相似的风险收益特征。同时，本基金除了投资于 A 股市

　　　　　　　　　　　　　　 场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标

　　　　　　　　　　　　　　 的股票，将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投

　　　　　　　　　　　　　　 资所面临的特别投资风险。

基金管理人　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 招商富时 A-H50 指数 A　　　　　　　招商富时 A-H50 指数 C

下属分级基金的场内简称　　　 富时 AH50　　　　　　　　　　　　　AH50C

下属分级基金的交易代码　　　 501067　　　　　　　　　　　　　　 501068

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　 12,750,681.45 份　

查看公告全文…