农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银量化智慧混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　005638

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2018 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　34,978,888.83 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金利用量化投资模型，在有效控制风险的前提

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用量化方法进行投资，通过数量化选股模型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行个股选择。在投资过程中，本基金将结合风险模

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　型及优化，构建股票投资组合，强调投资纪律、降低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　随意性投资带来的风险，力争获取长期稳定的超额收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　中证 800 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,791,718.87

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,650,944.11

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1026

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,141,514.28

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.2626

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　　　　　净值增长率　　 净值增长率　　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　　①－③　　 ②－④

　　　　　　　　　①　　　　　 标准差②　　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

过去三个月　　　

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