平安短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

平安短债债券型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安短债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　平安短债

基金主代码　　　　　　　　005754

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2018 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　5,607,449,589.99 份

投资目标　　　　　　　　　本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流

　　　　　　　　　　　　　 动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　为保持本基金明显的收益风险特征，本基金将通过对宏观经济变量

　　　　　　　　　　　　　 （包括 GDP 增长率、CPI 走势、远期利率水平、市场短期资金流向、

　　　　　　　　　　　　　 央行公开市场操作力度、货币供应量变动等）、债券市场整体收益率

　　　　　　　　　　　　　 曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时，

　　　　　　　　　　　　　 本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行

　　　　　　　　　　　　　 久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券

　　　　　　　　　　　　　 久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。在目标久期的执

　　　　　　　　　　　　　 行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的

　　　　　　　　　　　　　 管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。

业绩比较基准　　　　　　　中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 平安短债 A　　　　平安短债 C　 平安短债 E　　　　平安短债 I

下属分级基金的交易代码　　　　 005754　　　　　　005755　　　 005756　　　　　　010048

报告期末下属分级基金的 3,131,803,923.61 153,758,572.52 2,230,290,010.91 91,597,082.95

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安短债 2021 年第 4 季度报告

份额总额　　　　　　　　　　　　　 份　　　　　　　　　份　　　　　　　　份　　　　　　　　　份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　平安短债 A　　　　 平安短债 C　　　　平安短债 E　　　　　 平安短债 I

1.本期已实现收益　　　　　　　　28,553,568.38　　 1,261,514.21　　　 20,644,808.26　　　　1,593,188.54

2.本期利润　　　　　　　　　　　29,468,307.81　　 1,278,486.69　　　 21,483,725.41　　　　1,637,601.07

3.加权平均基金份额本期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0102　　　　　 0.0098　　　　　　　 0.0095　　　　　 0.0095

利润

4.期末基金资产净值　　　　　3,505,857,966.16 175,286,785.35 2,475,186,399.83 101,519,637.75

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　 1.1194　　　　　 1.1400　　　　　　　 1.1098　　　　　 1.1083

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

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