南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告

　南方沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　 南方沪深 300ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　 202015

前端交易代码　　　　　　　　 202015

后端交易代码　　　　　　　　 202016

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2013 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　 739,680,155.36 份

　　　　　　　　　　　　　　 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群

　　　　　　　　　　　　　　 通过本基金投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资

　　　　　　　　　　　　　　 目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目

　　　　　　　　　　　　　　 标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、

　　　　　　　　　　　　　　 非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监

　　　　　　　　　　　　　　 会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在

　　　　　　　　　　　　　　 应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场

　　　　　　　　　　　　　　 情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均

　　　　　　　　　　　　　　 跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准　　　　　　　　 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋银行活

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　　　　　　　　　　　　 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 期存款利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混

　　　　　　　　　　　　　　　 合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　 金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

　　　　　　　　　　　　　　　 的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　 南方沪深 300ETF 联接　　　　　　 南方 300 联接 C

下属分级基金的交易代码　　　　 202015　　　　　　　　　　　　　 004342

下属分级基金的前端交易代

　　　　　　　　　　　　　　　 202015

码

下属分级基金的后端交易代

　　　　　　　　　　　　　　　 202016

码

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　 708,400,865.31 份　　　　　 31,279,290.05 份

额总额

注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 300 联

接”。

　　2、本基金转型日期为 2013 年 5 月 16 日，该日起由原“南方沪深 300 指数证券投资基

金”转型为“南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。

2.2 目标基金基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159925

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　交易型开放式（ETF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　2013 年 2 月 18 日

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　　　　　　深圳证券交易所

上市

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