天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第三季度报告

天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　　　　　　 2021年第3季度报告

　　　　　　　　　　 2021年09月30日

　　　　　　 基金管理人:天弘基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　报告送出日期:2021年10月27日

　　　　　　　　　　　　　天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　 天弘创业板ETF联接基金

基金主代码　　　　　　　　　　　 001592

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2015年07月08日

报告期末基金份额总额　　　　　　 3,286,167,775.41份

　　　　　　　　　　　　　　　　 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全

　　　　　　　　　　　　　　　　 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动

　　　　　　　　　　　　　　　　 式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

　　　　　　　　　　　　　　　　 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 金资产净值的90%。在正常市场情况下，力争控制本

　　　　　　　　　　　　　　　　 基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　 偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过

　　　　　　　　　　　　　　　　 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

　　　　　　　　　　　　　　　　 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取

　　　　　　　　　　　　　　　　 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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　　　　　　　　　　　　　 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资策略仍包括目标ETF投资策略、股票投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存

　　　　　　　　　　　　　　　　 托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 后）×5%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为ETF联接基金，其预期风险与预期收益高于

　　　　　　　　　　　　　　　　 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金

风险收益特征　　　　　　　　　　 主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟

　　　　　　　　　　　　　　　　 踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　 天弘基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　 国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 天弘创业板ETF联接基金　　　　　 天弘创业板ETF联接基金

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　　　　 C

下属分级基金的交易代码　　　　　 001592　　　　　　　　　　　　　001593

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　 669,846,397.45份　　　　　　　　2,616,321,377.96份

额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　　　　 159977

基金运作方式　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2019-09-12

基金份额上市的证券交易所　　　 深圳证券交易所

上市日期　　　

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