泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第三季度报告

泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券

　　投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　　 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：上海银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 7 日 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　011234

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2021 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　150,273,142.83 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的最小化。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利率(税后)×5%。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利中债 1-5 年国开债 泰达宏利中债 1-5 年国开债

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指数基金 A　　　　　　　　指数基金 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　011234　　　　　　　　　　　　 011235

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金 2021 年第 3 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 150,114,539.78 份　　　　　　　　158,603.05 份

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基 泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金A　　　　　　　　　　　　　　 金C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　 4,361,803.37　　　　　　　　　　　　　　　 1,973.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,492,497.09　　　　　　　　　　　　　　　 1,249.22

3.加权平均基金份额本期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0

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