海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数

　　　　　　　　　　　　　　证券投资基金

　　　　　　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　　　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　　　　　 基金托管人：中信证券股份有限公司

　　　　　　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　 海富通上证投资级可转债 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　 上证转债

基金主代码　　　　　　　　　　 511180

交易代码　　　　　　　　　　　 511180

基金运作方式　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2020 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　 23,759,729.00 份

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年

　　　　　　　　　　　　　　　　化跟踪误差不超过 3%。

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比

　　　　　　　　　　　　　　　　较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规

　　　　　　　　　　　　　　　　定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无

投资策略　　　　　　　　　　　 法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选

　　　　　　　　　　　　　　　　成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟

　　　　　　　　　　　　　　　　踪复制。对于非成分券的债券，本基金综合运用久期

　　　　　　　　　　　　　　　　调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进

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　　　　　　　　　　　　　　　　 行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高

　　　　　　　　　　　　　　　　 的债券以获得收益。对于资产支持证券，本基金将综

　　　　　　　　　　　　　　　　 合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量

　　　　　　　　　　　　　　　　 等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，

　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收

　　　　　　　　　　　　　　　　 益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　上证投资级可转债及可交换债券指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　　　　 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属于指数基金，采用分层抽样策略，跟踪上证

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资级可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与

　　　　　　　　　　　　　　　　 标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相

　　　　　　　　　　　　　　　　 似。

基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

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