富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国纯债债券型发起式证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国纯债债券发起式

基金主代码　　　　　　100066

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2012 年 11 月 22 日

报告期末基金份额　　　1,519,035,460.53

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风

投资目标　　　　　　　险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

　　　　　　　　　　　供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体

　　　　　　　　　　　资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况

　　　　　　　　　　　和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动

　　　　　　　　　　　态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及

　　　　　　　　　　　市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合

　　　　　　　　　　　类属资产进行最优化配置和调整。

投资策略

　　　　　　　　　　　本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货

　　　　　　　　　　　币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期

　　　　　　　　　　　控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线

　　　　　　　　　　　以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，

　　　　　　　　　　　并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略

　　　　　　　　　　　作为本基金重要的操作策略之一。

业绩比较基准　　　　　中债综合指数

　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

风险收益特征　　　　　种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

　　　　　　　　　　　型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基

　　　　　　　　 富国纯债债券发起式 A/B　　 富国纯债债券发起式 C

金简称

下属分级基金的交　　前端　　　　后端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100068

易代码　　　　　 100066　　　100067

报告期末下属分级

基金的份额总额　　　　 1,379,980,031.00　　　　　　　 139,055,429.53

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　 富国纯债债券发起式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富国纯债债券发起式 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A/B

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　12,471,016.49　　　　　　　　　　　 1,358,192.92

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　11,697,083.38　　　　　　　　　　　 1,568,891.55

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　 0.0096　　　　　　　　　　　　　　 0.0105

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 1,506,041,698.82　　　　　　　　　　 151,421,516.61

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　

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