富国优化增强债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告

　富国优化增强债券型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国优化增强债券

基金主代码　　　　　　100035

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2009 年 06 月 10 日

报告期末基金份额　　　2,344,190,060.27

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风

投资目标　　　　　　　险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

　　　　　　　　　　　供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资

　　　　　　　　　　　产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主

　　　　　　　　　　　动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展

　　　　　　　　　　　趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较

　　　　　　　　　　　高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征

　　　　　　　　　　　优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种，

投资策略　　　　　　　加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高

　　　　　　　　　　　流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线

　　　　　　　　　　　调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的

　　　　　　　　　　　前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各

　　　　　　　　　　　类债券的超额投资收益。

　　　　　　　　　　　本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策

　　　　　　　　　　　略详见法律文件。

业绩比较基准　　　　　中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基

　　　　　　　　　富国优化增强债券 A/B　　　 富国优化增强债券 C

金简称

下属分级基金的交　　前端　　　　后端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100037

易代码　　　　　 100035　　　100036

报告期末下属分级

基金的份额总额　　　　 2,069,134,925.79　　　　　　　275,055,134.48

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

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　　　　　　　　　　　　　　　　 富国优化增强债券 A/B　　　　　　　 富国优化增强债券 C

　　　　　　主要财务指标　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　23,691,604.08　　　　　　　　　　　2,454,758.56

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　 -28,767,109.52　　　　　　　　　　 -4,024,578.29

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　-0.0163　　　　　　　　　　　　　 -0.0171

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 3,743,454,401.21　　　　　　　　　　470,983,616.02

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　1.809　　　　　　　　　　　　　　 1.712

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

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