富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

　　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年

10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　　　　§2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　 富国绿色纯债一年定开债券

基金主代码　　　　　 005383

交易代码　　　　　　 005383

基金运作方式　　　　 契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　 2018 年 01 月 26 日

报告期末基金份额　　 270,814,908.73

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的基础上，力争为持有人提供长期

投资目标

　　　　　　　　　　　稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　本基金通过投资发行人致力于推动绿色产业发展或募集资

　　　　　　　　　　　金主要用于绿色项目或支持绿色产业发展的债券来开展绿

　　　　　　　　　　　色投资。本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态

　　　　　　　　　　　的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配

　　　　　　　　　　　置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机

　　　　　　　　　　　会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；

　　　　　　　　　　　另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信

投资策略　　　　　　 用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险

　　　　　　　　　　　限制范围内达到风险收益最佳配比。本基金在绿色债券的

　　　　　　　　　　　投资中，主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析

　　　　　　　　　　　以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投

　　　　　　　　　　　资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险

　　　　　　　　　　　控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市

　　　　　　　　　　　场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，

　　　　　　　　　　　相机而动、积极调整，并开展资产支持证券投资。

业绩比较基准　　　　 中国债券综合全价指数收益率

　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风

风险收益特征

　　　　　　　　　　　险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人　　　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-

　　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,952,523.98

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,539,472.15

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0131

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303,011,302.04

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1189

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　阶段　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　准收益率标　　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　 率①

　　　　　　

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