富国研究量化精选混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国研究量化精选混合型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　§2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国研究量化精选混合

基金主代码　　　　　　005075

交易代码　　　　　　　005075

基金运作方式　　　　　契约型，开放式。

基金合同生效日　　　　2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额　　　78,106,968.25

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　利用数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，合理配

投资目标　　　　　　　置资产权重，精选个股，追求资产的长期、稳定增值，力

　　　　　　　　　　　争实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　本基金通过定量与定性相结合的方法，采用国际资产配置

　　　　　　　　　　　决策领域广泛应用的 Black-Litterman 模型确定各类资产

　　　　　　　　　　　的配置比例；本基金结合基金管理人内部研究平台，采用

　　　　　　　　　　　“自下而上”的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，

　　　　　　　　　　　依照模型构建投资组合，严格控制各类风险，并根据市场

　　　　　　　　　　　状况及变化，定期对模型进行回溯和调整，提高模型有效

投资策略　　　　　　　性，力争实现超越业绩比较基准的投资回报；本基金投资

　　　　　　　　　　　存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执

　　　　　　　　　　　行；本基金的固定收益投资策略包括普通债券投资策略、

　　　　　　　　　　　中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略，普

　　　　　　　　　　　通债券投资方面采用久期控制下的资产类属配置策略。本

　　　　　　　　　　　基金的权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资

　　　　　　　　　　　策略详见法律文件。

业绩比较基准　　　　　中证 800 指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%

　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风

风险收益特征

　　　　　　　　　　　险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,530,198.59

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,774,509.80

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0361

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 187,672,019.88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.4028

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　阶段　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　 准收益率标　　①-③　　　 ②-④

　　　　　　　　 率①

　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　率③　　　　　 准差④

过去三个月　　　

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