富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　 二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　 基金管理人： 富国基金管理有限公司

　 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司

　　送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国泰利定期开放债券发起式

基金主代码　　　 002483

交易代码　　　　 002483

　　　　　　　　 契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自基金合

基金运作方式

　　　　　　　　 同生效日起每六个月开放一次。

基金合同生效日　 2016 年 05 月 11 日

报告期末基金份额 484,103,755.54

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风

投资目标　　　　 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

　　　　　　　　 供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　 本基金将采用平均久期配置、类属资产配置和明细资产配

　　　　　　　　 置策略进行固收收益品种的配置，基于对国家财政政策、

　　　　　　　　 货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久

　　　　　　　　 期控制下的主动性投资策略进行债券投资。基金管理人将

　　　　　　　　 自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状

　　　　　　　　 况、行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充

投资策略

　　　　　　　　 分覆盖风险，甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种；

　　　　　　　　 同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效

　　　　　　　　 控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投

　　　　　　　　 资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。同时本基金把

　　　　　　　　 信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为

　　　　　　　　 本基金重要的操作策略之一。

业绩比较基准　　 中债综合全价指数收益率

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　 场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,767,423.62

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,401,696.03

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0132

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 592,918,255.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.225

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　　基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　阶段　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　准收益率标　　①-③　　 ②-④

　　　　　　　　 率①

　　　　　　　　　　　　　　　 ②　　　　率③　　　　　准差④

过去三个月　　　　 1.07%　　　 0.04%　　　　 0.83%　　　　 0.06%　　0.24%　　 -0.02%

过去六个月　　　　 2.25%　　　 0.04%　　　　 1.28%　　　　 0.05%　　0.97%

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