南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年第3季度报告

　南方中证 500 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金(LOF)2021 年第 3 季

　　　　　　　 度报告

　　　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　 南方中证 500ETF 联接(LOF)

场内简称　　　　　　　　　　 南方 500（500ETF 联接 LOF）

基金主代码　　　　　　　　　 160119

前端交易代码　　　　　　　　 160119

后端交易代码　　　　　　　　 160120

基金运作方式　　　　　　　　 上市型开放式(LOF)

基金合同生效日　　　　　　　 2009 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　 4,687,293,401.89 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要

　　　　　　　　　　　　　　 投资标的。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净

　　　　　　　　　　　　　　 值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数

　　　　　　　　　　　　　　 成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回

　　　　　　　　　　　　　　 的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基

　　　　　　　　　　　　　　 金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不

　　　　　　　　　　　　　　 超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金的标的指数为中证 500 指数。

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活

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　　　　　　　　　　　　　　　 期存款利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与

风险收益特征　　　　　　　　　 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以

　　　　　　　　　　　　　　　 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 南方中证 500ETF 联接　　　　　　南方中证 500ETF 联接

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　 (LOF)A　　　　　　　　　　　　　(LOF)C

下属分级基金的场内简称　　　　 南方 500

下属分级基金的交易代码　　　　 160119　　　　　　　　　　　　　004348

下属分级基金的前端交易代

　　　　　　　　　　　　　　　 160119

码

下属分级基金的后端交易代

　　　　　　　　　　　　　　　 160120

码

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　4,377,882,506.39 份　　　　 309,410,895.50 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”或

“500ETF 联接 LOF”。

2.2 目标基金基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　 510500

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　 2013 年 2 月 6 日

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　　　　　 上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称　

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