南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

南方贺元利率债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方贺元利率债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方贺元利率债债券

基金主代码　　　　　　　　　007714

交易代码　　　　　　　　　　007714

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2019 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　　2,695,552,975.17 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　收益。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，

　　　　　　　　　　　　　　预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来

　　　　　　　　　　　　　　宏观经济运行以及投资环境的影响 。本基金对宏观经济运行

　　　　　　　　　　　　　　中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为

投资策略　　　　　　　　　　投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。

　　　　　　　　　　　　　　在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属

　　　　　　　　　　　　　　配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益

　　　　　　　　　　　　　　和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差

　　　　　　　　　　　　　　收益的能力，同时关注其利率风险和流动性风险。

业绩比较基准　　　　　　　　中债 -国债及政策性银行债指数收益率。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方贺元利率债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　南方贺元利率债 A　　　　　　　　　　南方贺元利率债 C

下属分级基金的交易代码　　　　007714　　　　　　　　　　　　　　　007715

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　2,693,850,306.64 份　　　　 1,702,668.53 份

额总额

　　本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方贺元利率

债债券”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方贺元利率债 A　　　　　　　　　　南方贺元利率债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 18,003,925.73　　　　　　　　　　　　 4,702.57

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,542,960.69　　　　　　　　　　　　 7,050.81

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0104　　　　　　　　　　　 0.0118

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　2,778,710,582.81　　　　　　　　　　 1,741,592.57

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0315　　　　　　　　　　1.0229

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

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