上投摩根研究驱动股票型证券投资基金2021年第三季度报告

　　　　　　　　　　 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

上投摩根研究驱动股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　 报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 上投摩根研究驱动股票

基金主代码　　　　　　　　　 007388

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　　 77,332,960.42 份

　　　　　　　　　　　　　　　充分利用公司内部研究成果，通过深入的行业策略研究和

投资目标　　　　　　　　　　 公司基本面研究，在严格控制风险的前提下追求超越业绩

　　　　　　　　　　　　　　　比较基准的回报。

　　　　　　　　　　　　　　　1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

　　　　　　　　　　　　　　　多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括

　　　　　　　　　　　　　　　GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、

　　　　　　　　　　　　　　　货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券

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　　　　　　　　　　　　 等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本

　　　　　　　　　　　　 基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的

　　　　　　　　　　　　 调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分

　　　　　　　　　　　　 配比例，动态优化投资组合。控制风险的前提下，本基金

　　　　　　　　　　　　 将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的比例

　　　　　　　　　　　　 为 80%-95%，其中投资于内部研究池中的股票的资产不低

　　　　　　　　　　　　 于股票资产的 80%。

　　　　　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　　 本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配

　　　　　　　　　　　　 置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点

　　　　　　　　　　　　 配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资

　　　　　　　　　　　　 于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与

　　　　　　　　　　　　 个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。基金管理

　　　　　　　　　　　　 人根据投研团队的宏观策略与行业观点，自上而下地确定

　　　　　　　　　　　　 本基金的行业配置比例，并定期进行调整。依托本公司研

　　　　　　　　　　　　 究平台，基于公司的股票研究池，通过系统、全面、细致

　　　　　　　　　　　　 的上市公司基本面研究，形成对研究池中个股的策略分类

　　　　　　　　　　　　 和战术评级。在具体操作上，综合运用定量分析与定性分

　　　　　　　　　　　　 析的手段，获取个股的超额收益。

　　　　　　　　　　　　 3、其他投资策略：包括债券投资策略、股指期货投资策

　　　　　　　　　　　　 略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、存托凭

　　　　　　　　　　　　 证投资策略。

业绩比较基准　　　　　　 中证 500 指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

　　　　　　　　　　　　 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　 合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　 上投摩根研

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