长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年05月12日
送出日期:2021年05月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长江量化消费精选A 基金代码 010801
长江证券(上海)资产管理
基金管理人 基金托管人 兴业银行股份有限公司
有限公司
上市交易所及
基金合同生效日 2021 年 01 月 27 日 –
上市日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
曹紫建 2021 年 01 月 27 日 2014年04月01日
秦昌贵 2021 年 05 月 10 日 2005年06月01日
《基金合同》生效日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金
合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
其他
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改
或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
注:长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金简称”本基金”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本基金的《招募说明书》第九部分”基金的投资”了解详细情况。
本基金通过数量化投资模型,精选消费主题相关的优质企业进行投
投资目标
资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换
债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监
投资范围
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于
符合本基金定义的消费主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金
资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。
本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据库,自上而下
的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理,
进一步优化各类资产的比例以优化组合收益风险比。在股票投资过程中,
本基金将坚持以量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意
性投资带来的风险,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。本基金的主要投资策略包括:
主要投资策略
1、大类资产配置;
2、股票投资策略;
3、债券投资策略;
4、股指期货投资策略;
5、国债期货投资策略;
6、资产支持证券投资策略。
中证全指主要消费指数*50%+中证全指可选消费指数*40%+银行活期
业绩比较基准
存款利率(税后)*10%
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
风险收益特征
券型基金和混合型基金。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎
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