交银新能：更新招募说明书

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金

　　　　　　　　 （LOF）

　　　　　 (更新)招募说明书

　　　　　　　 (2021 年第 2 号)

　　　 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (更新)招募说明书(2021 年第 2 号)

　　　　　　　　　　　　　　　【重要提示】

　　交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金变更而来。2020 年 10 月 16 日至 2020

年 10 月 27 日交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份

额持有人大会，会议审议通过了《关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基

金转型及修改基金合同有关事项的议案》，同意交银施罗德国证新能源指数分级证

券投资基金变更基金名称、运作方式、基金份额类别设置、投资范围、投资策略、

投资限制、风险收益特征、基金资产估值、基金的收益和分配以及其他部分条款，

补充基金合同自动终止条款，授权基金管理人办理本次基金转型及修改基金合同有

关具体事宜。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020 年 11

月 30 日起，《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会注册，但中国证监会对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的注册以

及变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格

可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资

人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑

自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行

为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的

投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心

理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过

程中产生的基金管理风险；流动性风险；信用风险；本基金投资策略所特有的指数

化投资风险；投资股指期货的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资流通

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受限证券的特定风险；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或基金

资产净值低于 5000 万元情形时基金管理人可依基金合同约定提前终止基金合同的

风险；基金上市交易的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；退市风险；

投资本基金的其他风险等等。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与股票

市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回

报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编

制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。

　　　 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种

或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。

投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、

信用风险和操作风险。

　　　 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证

券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在

内的各项风险。

　　　 基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险，主要表现在几个方面：基

金建仓困难，或建仓成本很高；基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；

不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险

等。

　　　 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略跟踪国证新能源

指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　　 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指

数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

　　　 本基金标的指数为国证新能源指数。

　　　 1、选样空间

　　　 在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：

　　　 1）非ST、*ST股票；

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　　　 2）上市时间超过6个月；

　　　 3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

　　　 4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

　　　 5）考察期内股价无异常波动；

　　　 6）公司所处行业属于新能源或新能源汽车行业。其中，新能源包括核能、太

阳能、风能、生物质能等；新能源汽车包括动力电池、电机和电控、充电桩和整车

等。

　　　 2、选样方法

　　　 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金

额；

　　　 然后，对入围股票最近半年的A股日均成交金额从高到低排序，剔除排名后10%

的股票；

　　　 最后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低

查看公告全文…