鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)

　　鑫元基金管理有限公司

鑫元中债 1-3 年国开行债券指数

　　　　　证券投资基金

　　　　更新招募说明书

　　　 （2021年第2号）

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　　　 二�二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基

金”）于2019年4月2日经中国证监会证监许可[2019]550号文注册募集。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认

识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购

（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒

投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、

经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有

的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管

理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。以下为标的指数的编制

说明：

　　1、指数名称

　　中文名称：中债-1-3 年国开行债券指数

　　英文名称：ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index

　　2、样本选取方法

　　（1）债券种类:政策性银行

　　（2）债发行人：国家开发银行

　　（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

　　（4）托管余额/发行量：无限制

　　（5）债券剩余期限：0.5 年-3 年（包含 0.5 年和 3 年），含权债剩余期限按

计算日中债估值推荐方向选取

　　（6）债券币种：人民币

　　（7）付息方式：附息式固定利率

　　（8）上市期限：无限制

　　（9）含权债：包含含权债

　　（10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合

理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则

直接采用中债估值价格。

　　3、指数计算

　　（1）基准日：2011 年 12 月 31 日，基点值为 100

　　（2）指数计算频率:每个全国银行间债券市场交易日计算

　　（3）计算公式：

　　1）财富指标值计算公式

　　　　　　　　　　　 Pi,TF + Int i,T + Prii,T　　　　　　　　 F　　　　　　　　　　　　　　F

　　　　TR

ITTR = IT1 × {∑ [(　　　　　　 F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) × mWi,T1 ] + (1 + R T1 ) × ∑ cWi,T1 }

　　　　　　　　　　　　　　　 Pi,T1

　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 MV　　　i ,T 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　 mWi ,FT 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MVi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i ,T 1　　Cashi ,T 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cashi ,T 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　 cWi ,FT 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MV

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i ,T 1　　Cashi ,T 1

　　　　　　　　 Cashi,T = (1 + R T1 ) × Cashi,T1 + Int i,T + Prii,T

　　其中：

ITTR 为 T 日债券指数的财富指数值

Pi,TF 为 T 日债券 i 的全价价格

Int i,T 为 T 日债券 i 支付的利息，若无派息则该项为 0

Prii,T 为 T 日债券 i 提前偿付的本金额，若无提前偿付则该项为 0

　 F

mWi,T1 为 T　1 日债券 i 的全价市值权重

　 F

cWi,T1 为 T　1 日债券 i 的

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