长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金(长城中债5-10年国开债指数C份额)基金产品资料概要

　　　　　　　长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金（长城中债 5-10 年国开债指数 C 份额）基金产品资料概要

长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金（长城中债

　　　　　　　　　　　　　　5-10 年国开债指数 C 份额）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 23 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　　 长城中债5-10年国开债指　　　 基金代码　　　　　　　　　　010603

　　　　　　　　　　　　数

下属基金简称　　　　　 长城中债5-10年国开债指　　　 下属基金代码　　　　　　　　010604

　　　　　　　　　　　　数C

基金管理人　　　　　　 长城基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　　　　　　　华夏银行股份有限公司

基金合同生效日　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　　-　　　　　　　-

基金类型　　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经　　　　-

基金经理　　　　　　　 张�Α　　　　　　　　　　　� 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　　　2014-07-11

其他　　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

　　　　　　　　　　　　基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

　　　　　　　　　　　　续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

　　　　　　　　　　　　出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

　　　　　　　　　　　　使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召

　　　　　　　　　　　　集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或

　　　　　　　　　　　　就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见《长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标　　　　　本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧

　　　　　　　　　 密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金

　　　　　　　　　 力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围　　　　　本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资

　　　　　　　　　 于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、政策性金融债、地方政府债、

　　　　　　　　　 央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、

　　　　　　　　　 货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中

　　　　　　　　　 国证监会相关规定。

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　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中

　　　　　　　　投资于待偿期在5年-10年（包含5和10年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不

　　　　　　　　低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易

　　　　　　　　保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

　　　　　　　　券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　本基金的标的指数为中债-5-10年国开行债券指数。

主要投资策略　 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有

　　　　　　　　代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数

　　　　　　　　风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　1、债券投资策略

　　　　　　　　本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，

　　　　　　　　根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况，采取“久

　　　　　　　　期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险

　　　　　　　　承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

　　　　　　　　2、国债期货投资策略

　　　　　　　　本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期

　　　　

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