博时现金收益证券投资基金2021年第1季度报告

博时现金收益证券投资基金

　2021 年第 1 季度报告

　　2021 年 3 月 31 日

　　基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二一年四月二十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时现金收益证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 博时现金收益货币

基金主代码　　　　　　　　 050003

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2004 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　 192,551,587,308.19 份

投资目标　　　　　　　　　 在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

　　　　　　　　　　　　　 现金收益基金的一个重要特点是强调高流动性。为了保证现金收益基

　　　　　　　　　　　　　 金可以随时低成本和无成本地赎回，在资产配置时应首先充分考虑各

　　　　　　　　　　　　　 类资产的收益性、流动性及风险性特征。

　　　　　　　　　　　　　 资产配置的重心是围绕组合的久期进行，通过控制久期在 120 天以内，

　　　　　　　　　　　　　 使基金的净值保持在 1 元以上。通过控制同业存单的比例，以保证基

投资策略　　　　　　　　　 金的高流动性。

　　　　　　　　　　　　　 在长期、中期和短期回购资产类属配置层上，强调通过对中长期回购

　　　　　　　　　　　　　 利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同

　　　　　　　　　　　　　 时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。在短期债券的个券选

　　　　　　　　　　　　　 择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策

　　　　　　　　　　　　　 略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

　　　　　　　　　　　　　 本基金成立于 2004 年 1 月 16 日，业绩比较基准是一年期定期存款利

　　　　　　　　　　　　　 率（税后）。

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　 自 2009 年 7 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率

　　　　　　　　　　　　　 （税后）。

　　　　　　　　　　　　　 本基金的预期风险低于债券基金，预期收益低于债券基金。本基金属

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　 于证券投资基金中的低风险、低收益品种。

基金管理人　　　　　　　　 博时基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博时现金收益证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

基金托管人　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　 博时现金收益货币 A　 博时现金收益货币 B　　　　　　 博时现金收益货币 C

下属分级基金的交易代码　　 050003　　　　　　　 000665　　　　　　　　　　　　 008393

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　181,568,871,536.37 份　　　 10,981,635,099.62 份　　1,080,672.20 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　 3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　博时现金收益货币 A　　博时现金收益货币 B　　　博时现金收益货币 C

　1.本期已实现收益　　　　　　　　968,461,282.36　　　　　73,411,032.56　　　　　　　　 6,093.09

　2.本期利润　　　　　　　　　　　968,461,282.36　　　　　73,411,032.56　　　　　　　　 6,093.09

　3.期末基金资产净值　　　　　181,568,871,536.37　　 10,981,635,099.62　　　　　　　1,080,672.20

　　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金

采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

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