泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混

　　　　　合型证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　　基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利大数据混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利大数据混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　002263

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2016 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　30,877,660.05 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　本基金采取大类资产配置策略，同时通过计算机算法分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 析互联网大数据，采用数量化投资方法挖掘潜在投资机

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创造持久的、稳定的、较高的超业绩比较基准收益

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过综合分析互联网大数据所反映的投资者行为

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作为主线，通过量化投资方式精选个股。一方面，本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金在对投资者整体行为趋势研究的基础上，从“自上而

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 框架，从网络点击量等互联网行为数据方面出发，适当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子，以“自下而

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上”的视角精选出具有较好公司质地但被投资者低估的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资机会，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水平的良好回报

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　50%*中证 800 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于债券型基金和货币市场基金

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 12页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利大数据混合 2021 年第 1 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 泰达宏利大数据混合 A　　　　　泰达宏利大数据混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　002263　　　　　　　　　　　　　 003554

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 14,468,085.39 份　　　　　　　 16,409,574.66 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利大数据混合 A　　　　　 泰达宏利大数据混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,424,094.13　　　　　　　　　　　　-4,302.48

2.本期利润　　　　

查看公告全文…