并购重组：2021年第1季度报告

　　　　　　　　　易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）

　　　　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：二〇二一年四月十九日

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　　　　　　　　　　　　易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 易方达中证万得并购重组指数（LOF）

场内简称　　　　　　　　　 并购重组

基金主代码　　　　　　　　 161123

交易代码　　　　　　　　　 161123

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　 458,696,821.18 份

投资目标　　　　　　　　　 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误

　　　　　　　　　　　　　　差的最小化。

投资策略　　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

　　　　　　　　　　　　　　的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

　　　　　　　　　　　　　　根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

　　　　　　　　　　　　　　整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪

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　　　　　　　　　　　　　　偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投

　　　　　　　　　　　　　　资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　金融衍生品的投资策略等。

业绩比较基准　　　　　　　 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利

　　　　　　　　　　　　　　率（税后）×5%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标

　　　　　　　　　　　　　　的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。

　　　　　　　　　　　　　　长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基

　　　　　　　　　　　　　　金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　注：根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资

基金之易方达重组分级 A 类份额和易方达重组分级 B 类份额终止运作、终止上

市并修改基金合同的公告》，自 2021 年 1 月 1 日起，易方达并购重组指数分级证

券投资基金变更为易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）。

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -12,562,610.25

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,136,986.25

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0650

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520,885,040.41

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1356

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

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　　　　　　　　　　　　易方达中证万得并购重组指数证券投资

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