中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年04月16日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　　中泰中证可转债及可交

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　 008402

　　　　　　　　　　债指数

　　　　　　　　　　中泰中证可转债及可交

基金简称A　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码A　　　　008402

　　　　　　　　　　债指数A

　　　　　　　　　　中泰中证可转债及可交

基金简称C　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码C　　　　008403

　　　　　　　　　　债指数C

　　　　　　　　　　中泰证券（上海）资产管

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上

基金合同生效日　　 2020年01月19日　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市日期

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 契约型开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　证券从业日期

朱未一　　　　　　 2020年01月19日　　　　　　　　　　　　　　2013年04月17日

张蓓蓓　　　　　　 2020年02月25日　　　　　　　　　　　　　　2012年12月04日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分”基金的投资”。

　　　　　　　　　　　 本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险

投资目标

　　　　　　　　　 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，

　　　　　　　　　 本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债

　　　　　　　　　 券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律

　　　　　　　　　 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关

　　　　　　　　　 规定。

投资范围

　　　　　　　　　　　 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证可转债

　　　　　　　　　 及可交换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的8

　　　　　　　　　 0%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，

　　　　　　　　　 现金不包括结算备付金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法

　　　　　　　　　 规和监管机构的规定。

　　　　　　　　　　　　本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方

　　　　　　　　 法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效

　　　　　　　　 跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日

　　　　　　　　 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，将年化跟踪误差控制在4%以内。如

　　　　　　　　 因指数编制规则调整、债券利息税等其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

　　　　　　　　 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩

主要投资策略　　大。

　　　　　　　　　　　　本基金构建投资组合的过程主要分为三步：划分可转债及可交换债券层

　　　　　　　　 级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。

　　　　　　　　　　　　当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

　　　　　　　　 调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股

　　　　　　　　 的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代

　　　　　　　　 策略，并对投资组合进行相应调整。

　　　　　　　　　　　　95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税

业绩比较基准

　　　　　　　　 后）

　　　　　　　　　　　　本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金

　　　　　　　　 品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

　　　　　　　　 金。

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化策略，跟踪中证可转债

　　　　　　　　 及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险

　　　　　　　　 收益特征相似。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以

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