长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(长信中债1-3年政金债指数A份额)基金产品资料概要(更新)

　　长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（长信中债 1-3 年政金债指数 A 份额）基金产品资料概要（更新）

长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（长信中债

　　　　　　　　　　　　　　 1-3 年政金债指数 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 15 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 长信中债1-3年政金债指　　　　基金代码　　　　　　　　　　009280

　　　　　　　　　　　数

下属基金简称　　　　 长信中债1-3年政金债指　　　　下属基金代码　　　　　　　　009280

　　　　　　　　　　　数A

基金管理人　　　　　 长信基金管理有限责任公　　　 基金托管人　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　司

基金合同生效日　　　 2020-06-05　　　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　　暂未上市　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经　　　　2020-06-05

基金经理

　　　　　　　　　　　陆莹　　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　　　2010-06-29

其他　　　　　　　　 《基金合同》生效后，在本基金投资的政策性金融债的发行人发生改制，且可能

　　　　　　　　　　　对本基金的投资运作和基金份额持有人利益产生较大影响的情形下，基金管理人

　　　　　　　　　　　在履行适当程序后，本基金将转型或进入基金财产清算程序。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标　　　　 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，

　　　　　　　　　以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围　　　　 本基金的标的指数为中债1-3年政策性金融债指数。

　　　　　　　　　本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金

　　　　　　　　　还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、

　　　　　　　　　债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币

　　　　　　　　　市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资

　　　　　　　　　于股票。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中

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　　　　　　　　 投资于待偿期1年-3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不

　　　　　　　　 低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证

　　　　　　　　 金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　　　　　　　 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　　 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即

　　　　　　　　 主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券

　　　　　　　　 及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实

　　　　　　　　 现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较

　　　　　　　　 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数

　　　　　　　　 编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合

　　　　　　　　 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准　　 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征　　 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高

　　　　　　　　 于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数

　　　　　　　　 相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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