易方达科翔股票型证券投资基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3．1 主要财务指标

单位：人民币元

注：1．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3．2 基金净值表现

3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3．2．2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科翔股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年11月13日至2013年9月30日）

注：1． 易方达科翔股票型证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）股票资产占基金资产的60％—95％；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％；本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80％；

（2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10％；

（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10％；

（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0．5％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（7）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内易方达科翔股票型证券投资基金，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

2．本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3．本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为95．34％，同期业绩比较基准收益率为28．64％。

4．本基金由原基金科翔于2008年11月13日转型而来。

§4 管理人报告

4．1 基金经理（或基金经理小组）简介

注：1．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4．3 公平交易专项说明

4．3．1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4．3．2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的交易共有1次，为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入2013年第三季度，内地经济触底回升迹象明显，经济内生增长动力在起主要作用。

三季度，发电量数据增速回升、社会融资总量稳定增长、货物运输量增速也有所回升。季度末，ＰＰＩ环比开始转正、同比跌幅收窄，ＣＰＩ增速控制在3％以内。从这些情况看起来，宏观经济进入让投资者比较舒服的局面。

二季度末的钱荒事件让货币主管当局和金融机构都吸取了教训，三季度的月末和季度末，没有再出现钱荒情况。

三季度宏观经济的表现，让投资者一定程度上恢复了市场信心，整个季度沪深300指数上涨9％，而创业板指数大涨35％。创业板股票累计涨幅巨大、估值过高，未来走势不确定性增强。

国际经济方面，各国经济运行平稳，没有大的经济事件发生，美国政府又面临提高债务上限的问题，但资本市场没有受到大的影响。

基金科翔在三季度降低了地产产业链股票的配置，加大了医药、消费和新兴行业的配置，取得了较好的效果。

4．4．2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1．414元，本报告期份额净值增长率为17．44％ ，同期业绩比较基准收益率为 6．26％。

4．4．3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年四季度，我们对市场看法略微谨慎。一是因为四季度宏观经济的走势较难把握；二是担心投资者对政策的预期过高；三是很多中小市值股票的估值较高、涨幅较大，存在回调压力；四是渐行渐近的ＩＰＯ重启会给市场带来压力。但是，市场结构性的机会总是存在，这对于信奉基本面投资的机构来说是有利的。本基金也将加大研究力度，争取更多地捕捉结构分化的机会，在遵守基金契约的前提下，尽量提高持有人的收益水平。

§5 投资组合报告

5．1 报告期末基金资产组合情况

5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5．8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5．9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5．10 投资组合报告附注

5．10．1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查易方达科翔股票型证券投资基金，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5．10．2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5．10．3 其他各项资产构成

5．10．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5．10．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金份额。

§8 备查文件目录

8．1 备查文件目录

1．中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可［2008］1221号）；

2．《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》；

3．《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》；

4． 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字［2001］11号文）；

5．《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

6．基金管理人业务资格批件和营业执照；

7．基金托管人业务资格批件和营业执照。

8．2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8．3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一三年十月二十五日