鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新

鹏华中债 3-5 年国开行债券指数

　　　　　 证券投资基金

　　　　更新的招募说明书

　　　　（2022 年第 1 号）

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　 2022 年 01 月 29 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　本基金经 2019 年 11 月 14 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中债 3-5 年国开行债

券指数证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2020 年

04 月 27 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中

国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

　　本基金标的指数为中债-3-5 年国开行债券指数，标的指数相关信息如下：

　　1、样本选取方法

　　1.1. 债券种类

　　政策性银行债

　　1.2. 发行人

　　国家开发银行

　　1.3. 上市地点

　　全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

　　1.4. 托管余额/发行量

　　无限制

　　1.5. 债券剩余期限

　　2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取

　　1.6. 债券币种

　　人民币

　　1.7. 付息方式

　　附息式固定利率

　　1.8. 上市期限

　　无限制

　　1.9. 含权债

　　包含含权债

　　1.10. 取价源

　　以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取

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合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

　　1.11. 样本券权重

　　市值法加权

　　2、有关标的指数具体信息详见中国债券信息网，网址：www. chinabond.com.cn。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金

前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资

中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特

定风险及其他风险等。

　　本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、流动性风险、投资集

中度风险等。

　　本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投

资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜

在风险。

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧

袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称

进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内

容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现

的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在

投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

　　本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明

书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重

大变更的相关公告。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

第一部分 绪 言 …………………………………………………………… 4

第二部分 释 义 …………………………………………………………… 4

第三部分 基金管理人 ………………………………………………………. 8

第四部分 基金托管人 ……………………………………………………… 18

第五部分 相关服务机构 ……………………………………………………. 21

第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ………………………………………… 24

第七部分 基金份额的申购与赎回 ……………………………………………… 25

第八部分 基金的投资 ……………………………………………………… 33

第九部分 基金的业绩 ……………………………………………………… 40

第十部分 基金的财产 ……………………………………………………… 40

第十一部分 基金资产的估值…………………………………………………. 41

第十二部分 基金的收益分配…………………………………………………. 45

第十三部分 基金的费用与税收 …………….

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