易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　易方达恒裕一年定开债券发起式

基金主代码　　　　　　　　009050

交易代码　　　　　　　　　009050

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2020 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　1,955,649,625.38 份

投资目标　　　　　　　　　本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券

　　　　　　　　　　　　　 市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结

　　　　　　　　　　　　　 构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长

　　　　　　　　　　　　　 期稳定的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投

　　　　　　　　　　　　　 资策略。封闭运作期，本基金在债券投资上主要通

　　　　　　　　　　　　　 过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择

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　　　　　　　　　　　　　　四个层次进行投资管理。本基金可在综合考虑预期

　　　　　　　　　　　　　　收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择

　　　　　　　　　　　　　　投资价值较高的资产支持证券进行投资。当银行存

　　　　　　　　　　　　　　款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将

　　　　　　　　　　　　　　提高银行存款、同业存单投资比例。本基金将根据

　　　　　　　　　　　　　　风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的

　　　　　　　　　　　　　　国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性

　　　　　　　　　　　　　　风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中

　　　　　　　　　　　　　　的冲击成本等。开放运作期内，本基金为保持较高

　　　　　　　　　　　　　　的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基

　　　　　　　　　　　　　　金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资

　　　　　　　　　　　　　　于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　　　　　　 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

　　　　　　　　　　　　　　率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

　　　　　　　　　　　　　　市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,112,888.39

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,352,661.69

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0171

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,112,351,298.11

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