财通可转债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

财通可转债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　 2021年12月31日

　　　 基金管理人:财通基金管理有限公司

　　 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财通可转债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金

简称：财通多策略稳健增长债券C，基金代码：003205，基金份额持有人持有的原份

额变更为A类份额，基金简称：财通多策略稳健增长债券A，基金代码：720002。

　　财通多策略稳健增长债券型证券投资基金自2020年10月20日起转型，基金名称变

更为”财通可转债债券型证券投资基金”，基金简称变更为””财通可转债债券”，A 类基

金份额基金简称将变更为”财通可转债债券A”（基金代码：720002），C 类基金份额

基金简称将变更为”财通可转债债券C”（基金代码：003205）。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 财通可转债债券

场内简称　　　　　　　　　　　　 –

基金主代码　　　　　　　　　　　 720002

交易代码　　　　　　　　　　　　 –

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年10月20日

报告期末基金份额总额　　　　　　 103,530,129.14份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可

　　　　　　　　　　　　　　　　 转换债券为主要投资标的，在保持适当流动性、合

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 理控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增

　　　　　　　　　　　　　　　　 值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金定位为债券型基金，其长期战略性资产配置

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 以债券为主。同时，在不同的市场条件下，本基金

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 财通可转债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平

　　　　　　　　　　　　　　　 以及投资者情绪，在一定的范围内对债券、股票和

　　　　　　　　　　　　　　　 现金各自的投资比例作战术性资产配置调整，以降

　　　　　　　　　　　　　　　 低系统性风险对基金收益的影响。

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资于可转换债券，主要目标是发挥可转换

　　　　　　　　　　　　　　　 债券兼具股性和债性的特性，一方面可转换债券具

　　　　　　　　　　　　　　　 有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；

　　　　　　　　　　　　　　　 另一方面，正股上涨会显著提升可转债的投资价值，

　　　　　　　　　　　　　　　 为组合带来超额收益。

　　　　　　　　　　　　　　　 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于

　　　　　　　　　　　　　　　 交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有

　　　　　　　　　　　　　　　 的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性

　　　　　　　　　　　　　　　 和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有

　　　　　　　　　　　　　　　 可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而

　　　　　　　　　　　　　　　 对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本

　　　　　　　　　　　　　　　 基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交

　　　　　　　　　　　　　　　 换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

　　　　　　　　　　　　　　　 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　 益率*10%+沪深300指数收益率*10%

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于

　　　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　 基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于

　　　　　　　　　　　　　　　 风险水平相对较高的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　 财通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　

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