中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　报告送出日期：2022 年 01 月 21 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

　　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

　　　 本报告中财务资料未经审计。

　　　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信保诚稳鸿

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　 006011

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　 2018 年 05 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　 54,279,358.98 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的流

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　 动性好、风险低的债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　降低系统性风险对基金收益的影响。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）类属资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）普通债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、资产支持证券的投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证综合债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　

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