大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告

大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资

　　　　　　　　 基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成中债 3-5 年国开债指数

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 007507

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 2,100,544,746.88 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、指数投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和备选成份券，或选择非成份券作为替代，对标的指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本的目的。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、其他债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款利率（税后）×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有

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